下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是()。

---

问题: 下列关于两种证券资产组合的说法中,正确的是()。

A: 当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0

B:当相关系数为0时,投资组合不能分散风险

C:当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险

D:证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数