下列关于相关性对证券组合风险影响的说法中,不正确的是()。

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问题: 下列关于相关性对证券组合风险影响的说法中,不正确的是()。

A: 完全正相关的投资组合,不具有风险分散化效应

B:证券报酬率的相关系数越小,机会集曲线就越弯曲

C:机会集是一条直线,表示两种组合的证券相关系数为0

D:无论资产之间的相关系数如何,投资组合的预期收益率都不会低于所有单个资产中的最低预期收益率,投资组合的风险都不会高于所有单个资产中的最高风险