某个投资组合中涉及AB两个证券,已知A证券的期望报酬率为10

---

问题: 某个投资组合中涉及AB两个证券,已知A证券的期望报酬率为10%,投资比例为40%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为12%,投资比例为60%,标准差为10%。已知两种证券期望报酬率的相关系数为1,则下列计算中不正确的是()。

A: 投资组合的期望报酬率为11.2%

B:投资组合的标准差为12%

C:投资组合的标准差为10%

D:两种证券的协方差为1.5%